[주말N수학]"자산관리하는 AI비서, 확률·통계로만 최고의 수익 내요"

2020.02.22 06:00
하이버프는 2019년 3월 세계 최고 자산가들의 모임인 FOI 펀딩챌린지에서 우승했다. 2019년 12월에는 뉴욕에서 열린 ′스타트업 월드컵 2019′에서 400대1의 경쟁률을 뚫고 톱 10에 선정됐다. 사진은 이후 미국 금융방송 ′나스닥TV′와의 인터뷰를 마치고 찍은 것이다. 하이버프 제공
하이버프는 2019년 3월 세계 최고 자산가들의 모임인 FOI 펀딩챌린지에서 우승했다. 2019년 12월에는 뉴욕에서 열린 '스타트업 월드컵 2019'에서 400대1의 경쟁률을 뚫고 톱 10에 선정됐다. 사진은 이후 미국 금융방송 '나스닥TV'와의 인터뷰를 마치고 찍은 것이다. 블루바이저 제공

국내 핀테크 스타트업 블루바이저는 지난해 12월 미국 뉴욕에서 열린 '스타트업 월드컵 2019'대회에서 400대 1의 경쟁률을 뚫고 톱 10에 선정됐다. 스타트업 월드컵은 페가수스 테크 벤처스가 주관하는 글로벌 최대 규모의 스타트업 피칭 대회 중 하나다.  블루바이저는 인공지능(AI) 기반 자산 투자·관리 플랫폼인 하이버프(HIGHBUFF)를 개발했다. 투자 포트폴리오에서 자산 배분, 투자실행, 모니터링, 리밸런싱까지 전 과정을 인공지능이 수행하는 것이 특징이다.

 

블루바이저는 앞서 지난해 9월 미국 실리콘밸리에서 개최된 K-글로벌@실리콘밸리 스타트업 피칭대회에 참여해 15개 기업 중 우수상을 받은데 이어 10월에는 터키에서 열린 '테이크오프 이스탄불' 스타트업 피칭대회 본선에 진출해 파이널리스트에 선정되기도 했다. 이달 초 블루바이저 권준영 상무를 서울창업허브에서 만났다.

 

Q. ‘하이버프’는 어떤 AI플랫폼인가


자산의 가치에 영향을 주는 빅데이터를 분석하고 기계학습 같은 AI 기술을 이용해 주식이나 채권 같은 자산을 분석해서 가치를 평가하고 기업이나 법인을 대상으로 더 큰 이익을 얻기 위한 투자 계획을 짜는 자산 관리 소프트웨어입니다. 


투자 계획에서 그치지 않고 미래에 가치가 높아질 가능성이 높은 자산에 투자하고, 그 가치가 어떻게 변하는지 실시간으로 관찰합니다. 예상한 것보다 가치가 떨어지면 계획을 수정해 기존 자산을 팔고 다른 자산에 투자하죠. 알아서 내 자산을 관리하는 비서인 셈입니다.

 

수학동아DB
수학동아DB

Q.하이버프가 필요한 이유가 뭔가


자산의 가치를 잘못 예측해 재산을 순식간에 잃는 사람이 많습니다. 큰 비용을 들여 전문 지식과 경험이 많은 금융 전문가를 고용해 자산 관리를 맡기면, 수익이 나도 최종적으로 얻는 돈은 적을 수밖에 없고, 시시각각 가치가 변하는 자산에 하나하나 대응하기도 어렵습니다.


하지만 자산 분석과 투자 전략 만들기, 투자 시행 등 금융 전문가가 하는 일을 AI가 대신 하면 시간을 아끼면서 큰 수익을 낼 수 있습니다. 사람과 다르게 직관이나 감정에 의존하지 않고 철저하게 통계와 확률에 근거해 투자한다는 것도 장점입니다.


Q. AI에 소중한 자산을 맡겨도 안전한가


사용자가 신뢰할 수 있도록 안정성을 검증을 합니다. 2016년부터 금융위원회에서 ‘인공지능 자산 관리 심사’를 만들어 심사에 통과한 소프트웨어만 자산 관리를 할 수 있도록 했습니다.


하이버프는 2017년에 심사를 받았습니다. 심사에 참가한 모든 자산 관리 소프트웨어는 일정 금액을 8개월 동안 투자해 수익, 위험도, 투자 정확도 같은 항목을 평가받습니다. 당시 대기업을 포함해 약 30개 기업의 자산 관리 소프트웨어가 심사를 받았는데 하이버프가 적게는 3배, 많게는 6배 높은 수익을 기록하며 1등을 거머쥐었습니다.

 

Q. 기계공학을 전공했는데 소프트웨어를 개발하고 있다


첫 직장에서는 전공을 살려 스마트폰 개발팀에서 하드웨어를 개발했습니다. 이후 AI와 기계학습이 이슈가 되면서 소프트웨어 분야가 확 뜨더라고요. 저도 이런 흐름에 발맞춰야 한다고 생각해 소프트웨어로 분야를 바꿨습니다. 스마트폰은 소프트웨어와 하드웨어가 상호작용하며 만들어지기 때문에 그동안 쌓은 지식도 있었습니다.


Q.하는 일이 수학과 어떤 관계가 있나


빅데이터, 기계학습, 통계 지식을 알아야 합니다. 그런데 AI 분야의 이론은 현재 쓰는 동시에 한창 개발 중인 분야여서 연구자들이 여러 기술을 인터넷에 공개했습니다. 수학의 기초 지식이 탄탄하면 전공하지 않아도 이해할 수 있습니다.


결국 중요한 건 어떻게 응용하고 발전시키냐입니다. 우리가 학교에서 똑같이 수학 공식을 배우지만, 어떻게 활용하냐에 따라 각자 문제 푸는 시간이 다르고, 어떤 사람은 더 좋은 공식을 발견합니다. 결국 수학을 공부할 때 원주율의 근삿값이 3.14라고 외우기보다 왜 3.14여야 하는지 그 원리를 이해하는 게 중요합니다. 그래야 문제해결능력도 기를 수 있습니다.

 

Q.수학을 전공하면 소프트웨어 개발에 도움이 될까


수학은 과학과 공학의 기초입니다. 저도 기계공학을 공부할 때 공학을 전공하는 건지 수학을 전공하는 건지 구분하기 어려울 정도로 수학을 많이 배웠습니다. 4학년이 돼서 비로소 공학은 ‘수학을 실생활에 필요한 것으로 만들어내는 도구’라고 느꼈습니다.


종종 수학 공부를 열심히 하지 않아 전공을 바꿔야 했던 사람도 있었습니다. 그만큼 소프트웨어를 포함해 모든 공학 분야에서 수학은 선택이 아니라 필수입니다. 수학 전공자가 AI나 소프트웨어 개발 분야에 뛰어든다면, 다른 사람보다 훨씬 빠르게 배울 수 있을 겁니다.

 

블루바이저는 ‘금융 전문가를 뛰어 넘는 자산 관리 플랫폼을 만들자’는 목표를 가진 소프트웨어 회사로, 대표 소프트웨어인 하이버프는 국내뿐 아니라 외국에서도 인정받고 있다. 블루바이저 제공
블루바이저는 ‘금융 전문가를 뛰어 넘는 자산 관리 플랫폼을 만들자’는 목표를 가진 소프트웨어 회사로, 대표 소프트웨어인 하이버프는 국내뿐 아니라 외국에서도 인정받고 있다. 블루바이저 제공

Q.개발자는 어떤 소양이 필요한가


사회에서 혼자 해낼 수 있는 일은 거의 없습니다. 각 분야의 전문가가 유기적인 시스템 속에서 함께 일합니다. 작은 부품 하나를 만들 때도 부품개발업체와 함께 일하고, 부품개발업체는 소재를 공급하는 업체나 하위 개발 업체와 함께 일합니다. 그래서 어떤 형태로든 팀이나 조직을 이끌고, 팀원과 소통해야 합니다. 


그러려면 의사소통을 통해 남을 설득하는 기술과 내가 원하는 방향으로 팀을 이끄는 리더십, 그리고 운영 지식이 필요합니다. 전공에 상관없이 이런 능력을 미리 연습하고 배운다면 큰 도움이 될 겁니다.


Q. AI개발자가 되고 싶은 사람에게 조언을 한다면


소프트웨어나 코딩 분야는 나이, 성별, 장애 여부에 상관없이 누구나 배워 활용할 수 있고 여러 부가가치를 만들어 낼 수 있는 분야입니다. ‘알파고’나 ‘왓슨’ 같은 AI가 발전하면, 앞으로 사람이 계산 문제를 풀 일은 없을지도 모릅니다. 결국 AI를 활용하는 능력이 중요해 질 겁니다. 즉, 문제해결 능력과 창의성이 중요합니다. 이를 키우려면 문제 유형별로 푸는 방법을 익히기보다 문제에 접근하는 새로운 방법을 스스로 설계하고 시도하는 것이 무엇보다 중요합니다.

 

● 자산 관리에 필요한  AI 기술

 

군집화 원하는 정보를 쉽게 찾을 수 있도록 비슷한 특징을 가진 데이터끼리 그룹화하는 것으로, 회사의 재무제표, 뉴스, 공시 자료 같은 빅데이터를 출처별, 종류별로 모아 분류한다.

 

몬테카를로 시뮬레이션 난수를 이용해 원하는 함숫값을 확률적으로 계산하는 방법으로, 수집한 정보를 토대로 자산의 가치에 영향을 미치는 요인의 상태를 무작위하게 바꿔가며 투자할 자산의 가치와 투자 시기 등을 파악한다.

 

합성곱 신경망 기계학습 알고리듬의 일종으로, 주로 이미지를 분석하는 데 쓰인다. 자산의 가치 변동을 나타내는 그래프를 이미지로 인식해 가치를 급격하게 바꾸는 요인을 역추적해 학습한다.

 

스코어링 수치로 표현할 수 없는 자료를 기계학습을 이용해 가중치를 매겨 수로 나타내는 방법으로, 뉴스나 공시 자료처럼 문장이 적힌 자료가 자산 가치에 영향을 주는 정도를 분석해 수로 바꾼다.

 

 

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수학동아 2월호, [진로체험] 자산 관리 하는 AI 비서 만든다, 권준영 블루바이저 상무 

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